Features

• vnpy.alpha: Added WorldQuant Alpha 101 factor dataset

Changes

• vnpy_sec/vnpy_esunny: Updated to support v4.0
• vnpy_ctabacktester: Strategy editor now supports Cursor and PyCharm
• vnpy_ctastrategy: Backtest engine adds RGR performance metric
• ArrayManager: Added type hints for indicator calculation function overloads
• vnpy_ctp: Enhanced logging for ord...

4.2.0版本

新增

1. vnpy_riskmanager模块重构 a. 采用插件式设计，提供标准化风控规则开发模板 b. 支持中国期货程序化交易系统监管要求中的风控规则 c. 输出拦截日志后播放提示声音，目前仅支持Windows系统 d. 使用系统托盘栏图标，弹出交易风控拦截日志气泡框 e. 提供Cython版本的风控规则开发模板以及具体规则实现 f. 支持自动扫描加载用户自定义风控规则（放置于Trader目录下的rules文件夹中）
2. vnpy_polygon数据服务接口，支持海外股票、期货、期权等资产品种的历史数据获取

调整

1. vnpy_ctp更新底层API到6.7.11（生产和测试统一版本）
2. vnpy_dolphindb升级适配4.0版本
3. vnpy_tqs...

4.1.0版本

新增

1. vnpy_mcdata新增对于Tick数据查询的支持
2. OrderType枚举值增加ETF类型，支持ETF申购和赎回业务
3. 增加遗传算法优化函数run_ga_optimization的入参，允许用户控制优化过程中所使用的全部超参
4. CTA策略回测引擎，增加对于遗传算法优化函数新入参的支持

调整

1. 升级扩展模块适配4.0版本：
   • 交易接口：
     • 期货类：vnpy_uft/vnpy_mini/vnpy_femas/vnpy_ctptest
     • 股票类：vnpy_xtp/vnpy_tora
     • 期权类：vnpy_hts/vnpy_sopt/vnpy_sopttest
     • 资管类：vnpy_rohon/vnpy_lstar/vn...

新增

1. 新增面向机器学习多因子策略的vnpy.alpha模块

调整

1. 核心支持版本升级到Python 3.13
2. 使用pyproject.toml统一项目配置
3. 日志功能使用loguru替代logging
4. 使用mypy优化静态类型声明
5. 使用ruff优化代码细节质量
6. 使用uv作为开发环境管理工具
7. 升级扩展模块适配4.0版本：vnpy_ctp/vnpy_ctastrategy/vnpy_sqlite/vnpy_rqdata

修复

1. 修复PySide6中单元格排序可能出现的乱序问题

新增

1. vnpy_tora增加登录时终端动态密钥支持
2. vnpy_taos升级支持TDengine的3.0版本

调整

1. vnpy_xt行情接口增加实时行情中的涨跌停价字段
2. vnpy_taos移除不必要的时区转换提高性能
3. vnpy_dolphindb优化写入大量数据时候的内存占用
4. vnpy_portfoliostrategy简化回测引擎的calculate_pnl每日盈亏计算函数
5. vnpy_tap/vnpy_tts升级pybind11封装工具库的版本，支持Python 3.12编译
6. EmailEngine发送邮件失败后，捕捉异常并输出日志

修复

1. vnpy_optionmaster移除不必要的价格缓存代码
2. vnpy_dolphindb修复保存overview的时区不正确问题

新增

1. 利星资管交易接口vnpy_lstar
2. 咏春大师数据服务vnpy_voltrader
3. vnpy_rpcservice增加数据服务代理工具RpcDatafeed

调整

1. 适配6.3.0版本以上的PySide6模块：vnpy/vnpy_ctastrategy/vnpy_ctabacktester/vnpy_portfoliostrategy/vnpy_spreadtrading/vnpy_datamanager/vnpy_algotrading/vnpy_portfoliomananger/vnpy_optionmaster
2. vnpy_uft升级3.7.4.1004版本API
3. vnpy_ib的execDetails成交回报使用本地缓存的委托记录填充交易所，解决SMART交易所字段可能发生变化的问题
4. vnpy_i...

新增

1. vnpy_xt增加实时行情接口XtGateway
2. vnpy_xt增加基于文件锁实现的xtdc单例运行
3. vnpy_ib增加行情退订功能
4. vnpy_ib的合约乘数支持浮点数
5. vnpy_ib增加期权链合约数据更新结束回报
6. vnpy_ctabacktester、vnpy_ctastrategy、vnpy_portfoliostrategy增加i18n国际化支持

调整

1. vnpy_algotrading增加委托/成交推送时，对于算法状态的过滤
2. vnpy_tushare模块的to_ts_asset函数增加ETF基金支持
3. vnpy_xt更新适配xtquant的240613.1.1版本
4. vnpy_xt开启使用期货真实夜盘时间，增加期货历史数据集合竞价K线合成支持
5. vnpy_tts更新API...

新增

1. 增加i18n国际化支持，以及对应的英文翻译
2. 增加CFD和SWAP品种类型枚举值
3. vnpy_ib增加COMEX、Eurex交易所支持
4. vnpy_ib增加CFD品种支持

调整

1. vnpy_rqdata完善对于周五夜盘数据查询的支持
2. vnpy_ib订阅行情和委托下单时，检查代码字符串是否包含空格
3. vnpy_ib解析合约对象时，增加对于ConId是否包含非数字字符的检查
4. vnpy_ib查询历史K线数据，支持更长时间段跨度（不再限制半年）
5. vnpy_da更新API版本到1.18.2.0
6. vnpy_da移除历史数据查询功能
7. vnpy_tora调整期权接口的委托号生成规则，支持上限10万数量委托
8. vnpy_xtp调整账户冻结资金的计算逻辑
9. vnpy_optionmaste...

新增

1. 迅投研数据服务vnpy_xt，支持股票、期货、期权、债券、基金历史数据获取
2. vnpy_ib增加对CBOE和CBOT交易所的支持、对指数期权的支持
3. vnpy_rqdata增加对于88A2连续次主力合约的支持
4. vnpy_wind增加广期所和上期能源交易所的数据支持

调整

1. vnpy_sopt升级3.7.0版本API
2. vnpy_portfoliostrategy回测引擎支持交易日参数annual_days
3. K线合成器（BarGenerator）移除对于Tick时间戳的检查过滤逻辑，交由用户层负责控制过滤
4. vnpy_ib收到期权合约数据后，自动查询其切片行情数据
5. vnpy_paperaccount实现对于IB接口合约的特殊路由处理
6. 接口封装升级更新pybind11到2.11.1版本：vnp...

新增

1. K线合成器（BarGenerator）增加对日K线的合成支持
2. 基于华鑫奇点柜台的C++ API重构vnpy_tora，实现VeighNa Station加载支持
3. 新增vnpy_ib对于期权合约查询、波动率和希腊值等扩展行情数据的支持

调整

1. vnpy_rest/vnpy_websocket限制在Windows上改为必须使用Selector事件循环
2. vnpy_rest/vnpy_websocket客户端关闭时确保所有会话结束，并等待有异步任务完成后安全退出
3. vnpy_ctp升级6.6.9版本API
4. vnpy_ctp支持大商所的1毫秒级别行情时间戳
5. vnpy_tqsdk过滤不支持的K线频率查询并输出日志
6. vnpy_datamanager增加数据频率下按交易所显示支持，优化数据加载显示速度 7...